□ 연초(특히 1∼2월) MMF 수탁고가 지속적으로 증가함에 따라 전투신사의 MMF 운용실태를 점검한 결과, 전반적으로 안정된 운용을 하고 있는 것으로 나타났음

-> 이는 MMF관련 제도의 지속적인 개선에 주로 기인

< 제도개선 내역 >

- 잔존만기 단축 : 2년(`00.11.15) → 1.5년(`01.7.3) → 1년(`02.1.3)

(국채 및 통안증권)

- 시가괴리율 축소 : 1.0%(`00.11.15) → 0.75%(`01.7.3) → 0.5%(`02.4.3)

< MMF 수탁고 동향 >

40.0조원 35.2(△8.7조) 45.5(+10.3조) 48.2(+2.7조)

(`01.11월말) ⇒ (`01.12월말) ⇒ (`02.2월말) ⇒ (`02.3월말)

* 수탁고의 25.2% 23.9% 28.8% 29.7%

ㅁ 가중평균잔존만기 현황(`02.1월말 현재)

ㅁ `02.1월말 현재 가중평균잔존만기는 76.3일로 규정상 상한 90일을 하회하고 있으며, 국채 및 통안채를 포함한 전체 자산의 가중평균잔존만기 역시 116.0일로 상당히 양호한 수준으로 나타났음

ㅁ 이는 MMF 편입 국채 및 통안채에 대한 잔존만기 단축조치(2년→1년)가 반영된 결과로써 `01.5월의 79.3일(국채등 제외), 173.2일(전체) 대비 각각 3.0일, 57.2일이 단축된 것임

ㅁ 시가괴리율 현황(`02.1월말 현재)

ㅁ 규정상 시가괴리율 허용한도인 ?0.5%를 하회하는 펀드는 단1개 (12억좌)^*뿐으로, `01.5월의 9개(3,263억좌, 수탁고 대비 1.0%수준) 대비 현저히 감소

* `02.4.1현재 동펀드의 시가괴리율은 △0.02%로 조정되었음

ㅁ 시가괴리율이 0%∼△0.5%인 MMF규모는 4.0조좌(전체의 9.9%)로 상대적으로 비중이 낮으며, 대부분의 펀드(33.0조좌, 81.5%)가 0%∼+0.5%의 시가괴리율을 시현

ㅁ MMF 전체를 시가로 평가할 경우 +49억원(전체자산의 0.01%)의 평가이익 발생

일 자

`01.5월말

`01.12월말

`02.1월말

`02.2월말

`02.3월말

전체수탁고

1,413,586

1,473,470

1,513,487

1,578,565

1,623,636

MMF

339,688

352,570

404,108

455,290

482,444

비중(%)

24.0

23.9

26.7

28.8

29.7

구 분

`01.5월

`02.1월

증감

규정상
(국채, 통안채 제외)

79.3

76.3

△ 3.0

전체 자산

173.2

116.0

△ 57.2

구 분

`01.5월

`02.1월

펀드수

설정좌수

펀드수

설정좌수

비 중

1.0% 초과

28

13,482

7

749

0.2%

1.0% 이하

29

8,721

15

34,029

8.4%

0.5% 이하

216

163,054

223

329,469

81.5%

0%이하

285

114,562

220

39,846

9.9%

△0.5% 이하

9

3,263

1

12

-

(△ 1.0% 이하)

(3)

(312)

-

404,105

-

구 분

채 권

CP

기 타

합 계

국채,통안채

회사채등

소계

`01.5월

92,744

65,005

157,749

96,717

56,112

310,578

(비중:%)

(29.9)

(20.9)

(50.8)

(31.1)

(18.1)

(100.0)

`02.1월

99,421

65,212

164,255

184,788

64,564

413,606

(비중:%)

(23.9)

(15.8)

(39.7)

(44.7)

(15.6)

(100.0)

증감

6,677

207

6,506

88,071

8,452

103,028

(비중:%p)

(△ 6.0)

(△ 5.1)

(△ 11.1)

(13.6)

(△ 2.5)

-