- 美 금리인상 우려 따른 국고채 금리 상승 전환 탓
- ELS·DLS 운용손익 132억…흑자전환

표=금감원

[이데일리 송이라 기자] 그동안 증권사 실적의 발목을 잡아오던 주가연계증권(ELS) 등 파생결합증권 손익이 3분기 흑자로 돌아선 것으로 확인했다. 하지만 금리가 오르면서 채권이익은 1조원 이상 급감했다.

24일 금융감독원에 따르면 3분기 중 55개 증권회사의 당기순익은 5744억원으로 전분기 대비 7.6% 감소했다. 3분기까지 누적 당기순익은 1조8079억원으로 전년 동기 대비 38.1% 줄어들었다.

채권 관련 이익이 전분기보다 무려 1조원 이상 급감했다. 3분기 채권 관련 이익은 총 6699억원으로 전분기 대비 60.5% 감소했는데 3분기 중 미국 금리인상 우려로 채권금리가 상승 전환하면서 채권평가이익이 8255억원 감소한데 따른 것이다. 트럼프 당선 이후 주요 채권 금리의 급등 현상이 나타났다는 점에서 4분기 채권이익은 더욱 줄어들 것으로 예상된다.

반면 파생상품 관련 이익은 흑자로 돌아섰다. 3분기 총 6077억원으로 전분기 대비 흑자전환했다. 파생상품 관련 이익은 파생상품 매매·평가손익과 파생결합증권 평가·상환손익으로 구분되는데 각각 4조6006억원, -3조9929억원을 기록했다. 주식·채권 등 자기매매손익이 포함된 헤지운용 손익을 감안한 3분기 중 파생결합증권(ELS·DLS) 관련 총 손익은 132억원으로 전분기 대비 1413억원 증가했다. 3분기 중 홍콩항셍중국기업지수(HSCEI) 등 파생결합증권 기초지수의 상승으로 조기상환 증가와 헤지운용환경이 개선된 데 따른 것이다.

주식관련 이익은 1107억원으로 전분기 대비 195.5% 증가했다. 주식과 채권 파생을 모두 합친 3분기 자기매매이익은 1조3883억원으로 같은 기간 96% 증가했다. 판매관리비는 1조8011억원으로 4.8% 감소했다.

3분기 전체 증권회사의 자산총액은 392조원으로 전분기보다 0.7% 감소했고 부채총액은 344조6000억원으로 1.1% 감소했다. 평균 순자본비율은 571.8%로 24.3%포인트 증가했다. 3분기까지 누적 자기자본순이익률(ROE)은 3.9%를 기록했다.

서규영 금감원 금융투자국 부국장은 “H지수 등 ELS 기초지수 상승에 따른 ELS 조기상환 증가로 파생상품 관련 손익이 흑자를 시현했지만 국고채 금리 상승으로 채권관련 이익이 감소했다”며 “미국 금리인상과 중국 경제성장 둔화, 신흥국 경기불안 등 잠재 위험요인이 시장지수의 동반 악화를 가져올 수 있다”고 말했다. 이어 “각종 위험요인에 대한 증권사의 자체 리스크 관리를 유도하고 자산건전성비율에 대한 모니터링을 할 예정”이라고 덧붙였다.

한편 3분기 중 5개 선물회사의 당기순익은 48억원으로 전분기 대비 22.1% 감소한 것으로 나타났다. 파생상품 중개수수료가 전분기보다 9억6000억원 감소한데 따른 것이다. 3분기 누적 선물회사의 ROE는 2.6%(연환산 3.5%)를 기록했다.

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