주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Cboe Glabal Indices에서 산출·발표하는 Cboe S&P500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Return)(KRW,환헤지안함)를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 이 투자신탁은 S&P500 지수에 기반한 장기투자를 지향하면서 시장 상황에 따라 변동성을 관리할 수 있는 투자신탁으로, 변동성 관리를 위한 수단으로 커버드콜 전략을 수행할 계획입니다. 이 투자신탁은 일반 커버드콜 집합투자기구와 달리 매일 VIX지표를 활용하여 옵션 매도 수행(0% 또는 100%) 여부를 결정하는 전략입니다. VIX 지표를 활용한 2가지 수행 요건을 충족하는 영업일에는 데일리 콜옵션을 매도(100%)하여 커버드콜 전략을 수행하여 옵션 프리미엄을 수취하고, VIX 요건이 충족되지 않는 영업일에는 옵션을 매도하지 않아 지수 상승에 참여하는 전략입니다. (S&P500 포트폴리오를 매수하고, VIX지표에 따라 S&P500을 기초지수로 하는 콜옵션을 매도)